单位根检验Unit Root Test

亦称“平稳性检验”。研究经济和金融时间序列平稳性的一种基本方法。检验序列中是否存在单位根的检验方法。变量之间协整检验、因果关系检验以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基础工作。

单位根检验unit root tests

单位根检验就是在统计上对零假设为时间序列的生成过程是差分平稳的，备选假设为生成过程是趋势平稳的假设进行的检验。差分平稳过程由方程Y_t＝α+βt+Y_t-1+ε_t，其中ε_t是平稳的。该方程的特征方程有一个单根等于1，即单位根。故该检验被称为单位根检验。
单位根检验基于解决下列问题：像GNP，就业量和利率这些经济变量，在一次经济震荡后能回转到它们的长期趋势上去吗？或是它们像随机游走一样呢？这个问题的重要性有两点理由：第一，如果这些变量是随机游走，一个变量与其他变量的回归将导致谬误回归(spurious regression)。第二，问题的答案有助于我们对经济现象的理解和预测。如果像GNP的变量是随机游走，则经济出现的突发性震荡（如石油价格猛增或政府开支大减）所造成的影响，并不会在几年后消失，相反该影响将是持久的。
最常用的单位根检验方法是迪基富勒检验(Dicky-Fuller test)。