时间序列预测的因素分析

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在时间序列中，某种经济现象在不同时间t的动态变化，可以分解为以下四部分因素：(1)长期趋势因素T_t，反映经济现象在相当长的持续时间内有规则的稳定上升或下降或停留在某一水平的发展总趋向；(2)季节变动因素S_i，反映该经济现象由于季节性的原因而在一年内引起的有规则的周期变化；(3)循环变化因素C_t，反映该现象以若干年为周期的循环起伏变化；(4)随机变化因素I_t，即由于无法预知的偶然因素如自然灾害、意外事故、战争等所引起的不规则的波动。

综合以上四种变化因素所形成的总变化Y_t，可以两种类型的理论模型表述如下：

比例模型：Y_t=T_t S_t C_t I_t

加法模型：Y_t=T_t+S_t+C_t+I_t

以上两种模型都以长期趋势因素为基干，其它因素与长期趋势因素相结合一起。在比例模型中，T_t与Y_t的计量单位相同，其余各项因素的变化按与长期趋势的一定比例计算。

在加法模型中，各项因素的变化都按相同的计量单位计算。