混合策略

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指不存在最优纯策略的二人零和有限对策，称混合策略问题或非确定型对策问题。

混合策略一般是这样描述的：

给定矩阵对策

把纯策略集合对应的概率向量

分别称为局中人A、B的混合策略，x₁，y_j分别表示局中人A、B选取α₁，β_j的概率。

将数学期望

称期望支付，即在混合策略下局中人B对A的期望支付。对任何支付矩阵都有：

称对策中的极大极小值定理。

如果

则称V值为对策G的值，混合局势(，y^*)称为G在混合策略下的解，而X^*，分别称为局中人A与B的最优混合策略。

在这种情形下，局中人决策时，不是决定用哪一个纯策略，而是决定用多大的概率去选取每个纯策略；对策值也不是一个确定值，而是一个期望值。