渐近分布

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亦称“极限分布”。

概率论术语。随机变量序列在n→∞时按某种收敛(弱收敛)方式所趋于的极限变量的分布。

如二项分布在n→∞时以正态分布为极限分布，即二项分布的渐近分布是正态分布；t分布的渐近分布是标准正态分布。

概率论中的极限理论是讨论极限分布的基础。

在大样本统计中，专门利用极限分布来进行各种统计推断的分析。许多情况下认为样本容量n＞30即可使用大样本统计的结论，其误差足以控制在可接受的范围内；有时甚至n＞10都可运用极限分布来作推断。